Про фактор «сезонности» в той или иной форме я тут пишу довольно часто. У каждого актива этот фактор свой, и это знание помогает понять, в каких условиях актив торгуется в определенный момент времени- с «попутным или встречным ветром».
Например, мы уже знаем, что исторически период август-сентябрь является слабым для рынка акций США. Этот год пока выбивается из статистики, но, возможно, данные от NDR Research помогут прояснить причины.
Они препарируют сезонность, разделив каждый месяц на две половины. И оказывается, что именно 2-я половина сентября является самым «слабым звеном», если рассматривать период с 1950 по 2023 год. Сегодня как раз начинается этот период, и начинается он после 10-дневного роста без отката, который уже «назрел».
Что может стать причиной? Например, подход «покупай на ожиданиях, продавай на факте» после решения ФРС по ставке и последующим комментариям. Это не прогноз, а предположение, поэтому наберемся терпения и скоро узнаем.
#аналитика #деньги #биржа #инвестиции
Популярное
Предыдущие новости
